风险管理

发布日期:2015-03-02 21:02:45 浏览量:370

一、北商所对交易商实行单笔最大交易限额制度及最大订货量限额制度
(交易商单笔最大下单量为500千克,最大订货量为3000千克, 北商所有权根据市场情况进行调整),当交易商订货量达到最大限额时,不得再向同或相反方向订货交易。
 

二、北商所实行强行转让制度,当交易商出现下列情况之一时,北商所对其买入或卖出的银锭实行强行转让:

1)交易系统以交易商账户买入和卖出银锭的风险率来衡量交易商风险情况,风险率=交易商账户净值÷订货占用交易保证金,当交易商账户风险率小于100%时,交易商交易保证金不足,由北商所和综合会员通知交易商需要追加交易保证金(此提醒只是作为北商所和综合会员的人性化提示,并不构成北商所和综合会员的义务),否则交易商只能减少买入或卖出的银锭,直至交易商账户风险率等于或者大于100%。当交易商账户风险率小于50%时,会员将交易商剩余订货进行全部强行转让;

2)因违规受到北商所强行转让处罚的;

3)根据北商所紧急措施应进行强行转让的;

4)其他应予强行转让的情况。
 

三、北商所实行风险警示制度。当北商所认为必要时,可以分别采取或同时采取要求报告情况、发布风险警示公告等措施,以警示和化解风险。

四、异常情况处理

1)异常情况是指不可抗力的突发事件以及北商所规定的其他情形。

2)在报价及交易过程中,如果出现以下情形,北商所可以宣布进入异常情况,采取紧急措施化解风险:

3)地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或通讯系统故障、网络异常、计算机系统故障等不可归责于北商所的原因导致报价无法正常进行;

4)北商所业务规则中规定的其他情况。

5)北商所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施须予以公告。

6)因异常情况北商所采取的相应措施造成的损失,北商所不承担责任。

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