什么是交易模型

发布日期:2014-11-15 10:50:11 浏览量:895

     交易模型主体分为两个方向,基本面分析交易模型和技术分析交易模型。在现在货市场中,模型的应用很常见,一元线性回归模型,多元线性回归模型等。每位交易者在一笔期货交易中都有进场点和出场点。有经验的投资者会总结市场规律,形成自己的一套交易规则,易规则规律模型化后就有了交易模型,现货市场的新兴产物程序化交易就是现货交易模型的实际应用。 
        交易模型的数学化程度较高,所以依据其进行交易的客观性也较强,因此可以有效地规避在交易过程中出现的人性弱点,同时还可以通过交易设计,改变原有交易的概率分布,有效控制交易风险,使交易者有可能获得较为稳定的投资收益。鉴于交易模型的科学性,目前已普遍为国际投资管理者所采用,其中尤以George Soros旗下的量子基金、Myron Scholes和Robert Merton1994年创立的美国长期资本管理公司最为知名。 
        交易模型的理论基础其实非常广泛,涵盖了国际上许多先进的理论,其中包括现代金融投资学、金融工程学、金融行为学、计量经济学、混沌学、仿真学等现代多学科众多理论;同时它还包括了传统的技术分析理论,如均线理论、图形分析理论、波浪理论等,并充分利用电脑、通讯等现代科学技术。
一、基本面分析模型
        基本面分析是从供求关系出发对商品价格进行分析的方法。
基本面分析理论 :
1.供给理论
2.需求理论
3.蛛网理论 
基本面分析的方法: 
1)平衡表法 
2)经济计量模型法 
3)季节性分析法 
4)分类排序法
二、技术分析模型
        技术分析法是通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向,即主要是将期货市场往日有关价、量、时、空的日常交易资料,按照时间序列绘制成图形或图表,然后针对这些图形或图表进行分析研究,预测价格走势。技术分析的本质是一种经验模型,依据已有的经验模型逻辑规律分析解释变化原因。
技术分析主要理论: 
1)道氏理论 
2)K线理论 
3)波浪理论 
4)量价关系理论 
5)江恩理论 
6)切线理论 
7)形态理论 
8)相反理论
        建模的目的 , 从逻辑上讲,由于价格变化的在各种因素影响下发生的,如果能够将各种因素影响价格的机制及大小搞清楚并用数量关系表达出来,则可以在与之这些因素变动的前提下,预测价格的变动。而想要达到这种目的的首要任务就是要将各种因素与价格之间的变动关系表达出来。所以说,建模的目的就是要以数据和模型的方式科学的预测价格。

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