菲波纳奇交易——空间预测

发布日期:2014-12-23 21:05:40 浏览量:823

            摘要:大多数交易者或多或少都接触过菲波纳奇交易,尤其是菲波纳奇价格回撤位。多年来,交易者们一直通过这些回撤位来帮助他们确定价格支撑位和阻力位。但菲波纳奇回撤位仅仅是这些重要比率的初步应用而已。实际上,菲波纳奇在寻找波段目

           

大多数交易者或多或少都接触过菲波纳奇交易,尤其是菲波纳奇价格回撤位。多年来,交易者们一直通过这些回 撤位来帮助他们确定价格支撑位和阻力位。但菲波纳奇回撤位仅仅是这些重要比率的初步应用而已。实际上,菲波纳奇在寻找波段目标位以及时间周期变盘方面均有 较强的指导性作用。本文将重点介绍菲波纳奇交易中的菲波纳奇比率应用。

著名的菲波纳奇数列及其特性是意大利数学家列昂纳多·达·比萨提出的。数列以0和1开头,下一个数字等于前两个数字之和,依次排列,直至无穷大。例 如:55+89=144,89+144=233,具体数列1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,无穷大。该数列最吸引 人之处在于随数列向无穷大发展,数列中始终存在一常数:你会发现两个相邻数字间的比率总是约为1.618,这就是所谓的黄金比率、黄金分割、黄金比例或神 圣比例。(例如55×1.618=89,并且144恰好是89的1.618倍。越过前几个数字后,取数列中任意两个相邻数进行计算,就会得到黄金比率。同 时应注意到1.618的倒数为0.618。在分析市场时,我们不会用到菲波纳奇数列,而是使用从中得到的比率。具体到应用上,数列用于预测行情潜在变盘的 时间节点,而比率则是运用计算回撤位以及目标位。

菲波纳奇比率又称黄金分割线,运用比较广泛的比率为0.236、0.382、0.50、0.618、0.786、1.00。而大部分交易者却忽略黄金分割线扩展位在市场中的运用。常见的黄金分割线扩展位主要有1.272、1.382、1.618、2、2.618。

1、黄金分割线回撤位

当市场从高点回调时,可以采用比率0.236、0.382、0.50、0.618、0.786、1.00。如果在波段相对较长的情况会用到 0.236。运算前期低点到高点波段的菲波纳奇价格回撤位,以确定可能的支撑位。也可以采用同样的比率运算前期高点到低点波段的回撤位,从而在市场反弹时 寻找可能的阻力位。

现货白银日线图

现货白银日线图

从上图我们可以看出,选择下跌的启动点21.57(4263)和下跌企稳的点位16.67(3300)划线,可以看出,白银破位之后第一个有所反弹 的点位就是在16.67(3300)附近,因此选取该点位作为一波的结束点是可行的。从图中可以看到对应回调位,由于白银下跌波段较长,反弹至到了 0.236即17.82(3468)。

如果下跌或者上涨的波段较小,回撤位最容易出现的位置是在0.5、0.618。如图:

现货白银日线图

现货白银日线图

从图中可以发现相比于前一波下跌,此次下跌幅度明显缩小,且运行的时间也在缩短,因此如果要用黄金分割线寻找回撤位,一般会出现在0.5、 0.618。此外,还有个特点需要注意的是,行情首次突破前低16.67(3300),创新低之后出现反弹,最可能出现的回撤位会是0.618即3300 附近。可以发现黄金分割线跟前低16.67(3300)完美重合,也证明该点位的重要性。

两波走势的回撤位置佐证了黄金分割线在行情分析中扮演的重要角色,能够为交易者提供较佳的入场点位,如果再能配合其他的技术分析手段能够大大地提高其运用的准确性。

2、黄金分割拓展

菲波纳奇价格扩展位与价格回撤位都是只使用两个数据点来得到价格关系的,即都是从前期低点到高点波段或前期高点到低点波段进行的,两者的区别在于, 在运算回撤位时,我们用小于1.000的比率运算出前期波段的价格关系,即计算出回撤的价位,而运算扩展位时,我们用大于1.000的比率运算前期波段延 伸的价位,也就是趋势延伸的目标价位。拓展位波段延伸过程有着精准的表现。常见的黄金分割线扩展位主要有1.272、1.382、1.618、2、 2.618。以下同样以实际的例子进行分析:

现货白银日线图

现货白银日线图

从白银的走势来看,白银是一波下跌反弹之后再次下跌并跌破18.66(3600),一路几乎不存在反弹的迹象。而第一次形成小幅的震荡区间是在黄金 分割拓展位1.272-1.50之间。跌破这个区间之后直接奔向拓展位2.00,行情才迎来第一步反弹。黄金分割拓展位在白银走势中运用可以得出,一波走 势的第一目标位是在前一波走势的1.272-1.500位置上,到该区域可以适当减持,若行情趋势线较强,第一目标的拓展位被击穿基本会奔着2、 2.618位置迈进。黄金分割拓展位为交易者提供了一个很好的目标价位,目标价对于波段交易是极为重要的。

如果21.57(4263)下跌企稳的点位15.22(2984)这波下跌拆分成21.57(4263)下跌企稳的点位16.67(3300)一波,调整之后再形成一波下跌即17.82(3468)下跌至15.03(2984),如图:

现货白银日线图

现货白银日线图

从图中可以看出下跌1回调的位置在0.236,下跌的第一目标位刚好在1.272的位置即15.34(3000),行情随之展开一波反弹。同样行情 出现下影线,一度下跌至14.30(2891),刚好是17.82-15.05(3517-2984)扩展位1.272的位置14.30(2891),与 黄金分割拓展位的走势吻合。

现货白银日线图

现货白银日线图

通过近期的白银走势图形可以发现每次波段回撤以及延伸都基本遵循菲波纳奇。特别是许多波动都在前期波段的扩展位上趋于终止,特别需要注意的是 1.272-1.50这个区域的拓展位。而这些扩展位非常值得交易者去了解。当提前预测到了这些扩展位时,就可以提前去做行情准备了。此外需要注意的是一 波走势的空间测算最好是在日线级别及以上级别的周期上运用,周期太小效果会大为降低。菲波纳奇交易解决了交易计划中的两个重要的环节:进场、出场,使得交 易更为精确、更为清晰。神奇的数字,赋予了菲波纳交易者神奇而自然的交易方式,同样菲波纳奇数列在预测时间周期理论上有着上佳的表现。那么,菲波纳奇数列 在时间周期上如何预测变盘的时间节点呢?下次的文章将继续为您分享菲波纳奇交易之菲波纳奇时间周期运用,待续。


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