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保证金及担保物- 保证金管理

2015年10月21日 14:56
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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 一、保证金比例的管理

公司通过保证金可用余额、保证金比例、维持担保比例实施融资融券交易控制。保证金比例是指客户交付的保证金与融资、融券交易金额的比例,客户进行的每一笔融资融券交易交付的保证金均要符合保证金比例要求。

1、保证金比例的交易控制
       由于标的证券的风险程度不同,融资业务与融券业务风险程度不同,公司对不同标的证券、不同交易类型采用不同的保证金比例,具体公式如下:
      (一) 融资保证金比例的公式
      标的证券融资保证金比例=交易所规定保证金比例下限(50%)+1-标的证券折算率
      (二) 融券保证金比例的公式
     标的证券融券保证金比例=交易所规定保证金比例下限(50%)+1.1-标的证券折算率
    业务开展初期,公司规定,融资(券)保证金比例均不低于60%,同一标的证券的融券保证金比例高于融资保证金比例。

二、保证金可用余额的计算
       保证金可用余额指客户用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额,减去客户未了结融资融券交易已占用保证金和相关利息、费用的余额。
       保证金可用余额是融资融券交易控制的重要指标之一,保证金可用余额小于或等于零将导致客户不能继续融资买入或融券卖出。
       保证金可用余额=现金+∑(充抵保证金的证券市值×折算率)+∑[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率]+∑[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率]-∑融券卖出金额-∑融资买入证券金额×融资保证金比例-∑融券卖出证券市值×融券保证金比例-利息及费用。
       公式中,融券卖出金额=融券卖出证券的数量×卖出价格,融券卖出证券市值=融券卖出证券数量×市价,融券卖出证券数量指融券卖出后尚未偿还的证券数量;∑[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率]、∑[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率]中的折算率是指融资买入、融券卖出证券对应的折算率,当融资买入证券市值低于融资买入金额或融券卖出证券市值高于融券卖出金额时,折算率按100%计算。

3、特定情形的保证金可用余额计算

具体请参看《融资融券业务合同》。

二、担保物


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