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合约新挂、调整

2015年07月09日 16:15
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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新上市的股票期权合约包括认购、认沽两种,四个到期月份(当月、下月及最近的两个季月),五个行权价(1个平值、2个实值、2个虚值)的相互组合,共40个期权合约。

交易所会根据情况加挂新的股票期权合约。加挂主要分为到期加挂、波动加挂和调整加挂。

到期加挂是指当月合约到期摘牌时,需要挂牌新月份合约,以保证场上合约有四个到期月份。

波动加挂是指如果在合约存续期期间,合约品种由于价格波动导致实值(或虚值)期权合约的数量不足时,需要在下一交易日按行权价格间距依序增挂新行权价格合约。

调整加挂是指当标的证券除权、除息时,除对原合约的合约单位及行权价格进行调整外,还将按照标的证券除权除息后的价格新挂合约。

合约标的除权、除息的,期权合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整:

新合约单位=[原合约单位×(1+流通股份实际变动比例)×除权(息)前一日合约标的收盘价]/[(除权(息)前一日合约标的收盘价格-现金红利)+配股价格×流通股份实际变动比例]

新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位。


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