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如何从实时的权证价格去倒推权证到期时标的证券的价格呢?

2015年07月09日 11:23
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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当然,我们也可以从权证的价格去倒推权证到期时其标的证券的价格。为说明该方法,这里以宝钢认股权证2005年11月30日的交易价格为例加以说明。

宝钢认股权证2005年11月30日的收盘价为1.659元,也就是说, 2006年8月30日宝钢股票的价格必须至少达到6.159(=4.5+1.659)元才是可行的,这其中还不考虑利息成本,这在理论上也许是可能上,但 实际上原有宝钢股票在行权日能否达到这一价格却有很大的不确定性。

我们知道,对于欧式认购权证,权证到期日标的证券价格越高,则权证的内在的价值越大,其上限为当日的标的证券价格。如2005年11月30宝钢股票的收盘 价为3.92元,那么其认购权证当日的价格上限即为3.92元;对于欧式认沽权证而言,权证到期日标的股票的价格越低,则权证的内在价值越大,其上限为行 权价的连续复利现值

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