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权证交易价格的涨跌幅限制是如何计算的?

2015年07月09日 11:20
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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根据《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》第二十二条规定,

权证交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅按下列公式计算:

“权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例;

权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标 的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例。当计算结果小于等于零时,权证跌幅价格为零。”

公式应用中,有两点需要特别注意:

一、“标的证券当日涨幅价格”、“标的证券当日跌幅价格”是指标的证券的当日涨跌幅限制的最高、最低价;

二、在计算价格时,每一步计算结果,需先四舍五入至最小价格单位。

以权证“宝钢JTB1”上市首日(2005年8月22日)涨幅价格为例:宝钢JTB1(580000)的保荐机构提供的上市首日开盘参考价(在前收盘价格 处显示)为0.688元;标的证券G宝钢(600019)的前收盘价格为4.62元,涨跌幅限制为10%,行权比例为1。

标的证券当日涨幅价格=标的证券前一日收盘价×(1+10%)=4.62×1.1=5.082元=5.08(计算结果先四舍五入至最小价格单位)

因此:宝钢JTB1的涨幅限制价格=0.688+(5.08-4.62)×125%×1 =1.263元

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