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交易行情揭示了某只证券当天成交的最高价和最低价,但在成交明细中却看不到这笔交易及其成交的详细情况,为

2015年06月26日 15:27
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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答:目前深市行情采取采样方式,由各行情开发商的行情软件按每5秒一次的频率采集深交所的交易信息并据此发布行情,行情揭示软件每5秒采集一次交易数据,更新总的成交信息,并将5秒钟首尾采样数据的差值作为一笔成交数量公布明细数据。

现举例具体说明。例如:某日某证券的前收盘价为10.00元,截止到上午10:00:00行情软件采集到的信息为:已成交1000股、10笔,最近价为10.10元,最高价10.20元,最低价9.90元,这样在10:00:00时发布的相关行情为:

最近价:10.10

最高价:10.20

最低价:9.90

成交总量:1000

成交笔数:10

至10:00:05行情软件又采集并更新一次成交信息,具体为:

最近价:9.60

最高价:10.20

最低价:9.20

成交量:1500

成交笔数:15

而此时该证券的成交明细更新了一次,为:

成交价:9.60

成交量:500

成交笔数:5

至此,投资者就会问,为什么最低价是9.20元而不是9.60元呢?9.20元又是怎么来的?

事实上,该5秒钟所更新的成交明细表面上看是成交了一笔,而实际上成交了5笔(从行情发布的总成交信息和明细均可以看出成交的是5笔),该5笔交易在10:00:00至10:00:05期间在深交所交易系统实际成交的情况为:

价格9.80 成交100股

价格9.50 成交100股

价格9.20 成交100股

价格9.40 成交100股

价格9.60 成交100股

,无法显示。因而由于目前行情揭示采取采样的方式而不是逐笔公布的方式,该5秒钟形成的最低价9.20元无法显示,所以投资者看不到该笔最低价的具体成交数量等详细情况。


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