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上证50ETF期权持仓限额规则

2015年06月18日 20:27
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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一、限仓限购制度规则

为保证中小投资者的利益,保证期权市场的稳定。上交所对期权投资者实行限仓及限购制度。

(一)限仓制度

其主要对单标的权利仓(权利仓持仓限额、当日累计买入开仓限额)和单标的总持仓进行仓位控制。该限仓制度具体如下:

1、单标的权利仓限额

单标的权利仓持仓限额为投资者持有该标的的认购期权和认沽期权合约的权利仓合计不超过的头寸。权利仓限额又分为权利仓持仓限额和当日累计买入开仓限额

(1)权利仓持仓限额:

权利仓已持仓数量+买入开仓未成交申报数量(有效撤单需扣减)<=权利仓持仓限额

(2)当日累计买入开仓限仓

当日已累计买入开仓数量(撤单需扣减实际撤单数量)+该笔买入开仓数量<=当日累计买入开仓限额

2、单标的总持仓限额

权利仓已持仓数量+义务仓已持仓数量(含备兑开仓)+买入开仓未成交申报数量(撤单需扣减实际撤单量)+卖出开仓未成交申报数量(撤单需扣减实际撤单数量)<=总持仓限额。

(二)限购制度

个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额不得超过下述金额中较高者,计算结果按照1万元的整数倍取整。

1、该投资者托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)的(10%或20%或30%,具体参照如下标准);

2、该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%。

 

二、限仓限购制度具体标准

(一)上证50ETF持仓限额标准

1、新开立合约账户的投资者,权利仓持仓限额为20张,总持仓限额为50张,单日买入开仓限额为100张。

2、合约账户开立满1个月且期权合约的成交量达到100张的投资者,权利仓持仓限额为1000张。对于风险承受能力较强(风险承受能力测评结果为“积极型”或“稳健型”,下同)且具备三级交易权限的投资者,取消合约账户开立时限要求,成交量达到100张后,权利仓持仓限额为1000张。

3、对于风险承受能力较强、期权合约成交量达到500张且在公司自有资产(证券账户资产+融资融券账户净资产,下同)超过100万的客户,权利仓持仓限额为2000张。

4、对于风险承受能力较强、期权合约成交量达到1000张且在公司自有资产超过500万的客户,权利仓持仓限额为5000张。

5、总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓持仓限额相应进行调整,总持仓限额为权利仓持仓限额的2倍,单日买入开仓限额为权利仓持仓限额的10倍。

(二)对于经评估认为风险承受能力较强且满足一定条件的个人投资者,其持有的权利仓对应的总成交金额(以下简称“买入金额”)限额

1、对于风险承受能力较强且具备三级交易权限的投资者,买入金额限额提高至不超过客户在公司自有资产的20%;

2、对于权利仓持仓限额已达到2000张的投资者,买入金额限额提高至不超过客户在公司自有资产的30%;

 

三、投资者因进行套期保值交易等需要提高持仓限额且符合上交所规定条件的,可以根据公司规定向我公司提出申请。

 


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